En estadística, la prueba de Anderson-Darling, del nombre de Theodore Wilbur Anderson y Donald A. Darling. Es una prueba estadística de si hay pruebas de que una determinada muestra de los datos no surge de una distribución de probabilidad dada. En su forma básica, la prueba supone que no existen parámetros que se estima que en la distribución que se prueba, en cuyo caso la prueba y su conjunto de valores críticos es la distribución gratuita. Sin embargo, la prueba se utiliza con mayor frecuencia en contextos en que una familia de distribuciones se está probando, en el que los parámetros caso de que la familia debe ser estimada y deben tenerse en cuenta en el ajuste de este bien la prueba estadística o de sus valores críticos.
Cuando se aplica a las pruebas si una distribución normal describe adecuadamente una serie de datos, es una de las herramientas estadísticas más potentes para la detección de la mayoría de las desviaciones de la normalidad.
Además de su uso como una prueba de ajuste para las distribuciones, puede ser utilizado en la estimación de parámetros como la base para una forma de procedimiento de la distancia mínima de estimación.
Estimador de prueba Anderson - Darling:
Lastima que no existen referencias.
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