NÚMEROS ALEATORIOS: Historia

Desde la antigüedad, el hombre siempre se ha visto afectado por las variaciones aleatorias propias a los fenómenos naturales que ocurren dentro de el entorno en que se desarrolla, por eso se ha tenido que enfrentar a la toma de decisiones, en temas como el azar el futuro, el destino y se ha preocupado por hacer predicciones acerca de de estos ya sea por medio de la adivinación, la suerte, o mediantes estudios formales.

Para el año 3500 a.c, juegos de azar practicados con objetos de hueso fueron  considerados como los precursores de los dados, fueron desarrollados en Egipto y otros lugares. Más tarde para el siglo XVII, un noble francés Antonie Gombauld, puso en tela de juicio el fundamento matemático del éxito y del fracaso en las mesas de juego, le formulo una pregunta al matemático francés Blaise Pascal, este resolvió el problema, pues la teoría de la probabilidad le empezó a interesar.

La historia de los números aleatorios, comenzó en la década de los cuarenta con el nacimiento del método llamado simulación de Montecarlo, dentro de los pioneros se encuentran Von Neumann, Metropolis, Ulam y Lehmer. En 1894, Karl Pearson analizó un gran número de resultados de una determinada ruleta no justa (con distribución no uniforme) y plantea los Métodos de Casinos. Pearsons sugirió utilizar los casinos como un laboratorio de teoría de probabilidades y realizar experimentos en ellos; esto condujo a Pearson a descubrir la prueba Chi-Cuadrada.Para los experimentos que sugería Pearson se requerían números aleatorios. Esto llevó a L.H.C Tippet a encontrar métodos para generar números aleatorios y en 1927 publicó una tabla con alrededor de 40,000 números aleatorios (ó seudo-aleatorios). Años más tarde Von Neuman plantea el uso de los métodos de Pearson pero utilizando números aleatorios en combinación con funciones de distribución para simular procesos, naciendo así los famosos Métodos MonteCarlo aplicados hasta la fecha.

El método de Montecarlo (o Monte Carlo), fue creado por Stan Ulam y John Von Neumann en el año 1946. Siendo utilizado por primera vez en el desarrollo de la bomba atómica (proyecto Manhattan) en el laboratorio nacional de Los Álamos. Consistía en la generación de números aleatorios que permitieran determinar el comportamiento de 100 neutrones tras producirse 100 colisiones cada uno (al considerarse que este comportamiento es eminentemente aleatorio) y fue bautizado así por su clara analogía con los juegos de ruleta de los casinos (al ser una generadora de números aleatorios) el más célebre de los cuales es el de Montecarlo. Durante los cuarenta, la simulación de procesos estocásticos permaneció restringida al proyecto secreto del departamento de defensa de los Estados Unidos. La publicación de The Monte  Carlo Method por N. Metropolis y Stanislaw M. Ulam en 1949 denota el inicio de la historia oficial del método. Dos años más tarde, D. H. Lehmer propuso el generador lineal de congruencia, el cual, con pequeñas modificaciones propuestas por Thomson y Rotenberg, ha llegado a convertirse en el método para la generación de números aleatorios más ampliamente usado en la actualidad. Aunque originalmente el método de Montecarlo fue implementado por John Von Neumann y Stanislaw Ulam, utilizando ruletas y dados en los problemas de difusión de neutrones, en realidad su auge y creciente uso se debe a que hoy se emplean números aleatorios generados por computador.  

Antes del advenimiento de las computadoras, los números aleatorios eran generados por dispositivos físicos. En 1939, Kendall y Banbington-Smith publicaron 100.000 dígitos aleatorios obtenidos con un disco giratorio iluminado con una lámpara relámpago. En 1955, la Rand Corporation  publicó un millón de dígitos producidos controlando una fuente de pulsos de frecuencia aleatoria (mecanismo electrónico). Estos se encuentran disponibles en cintas magnéticas de la Rand.